2015年11月26日 星期四

11/26程式交易_AAA虧損220點,下跌 1.83%(台指期 + 1.36%);

AAA總策略減持至多空均衡;昨日留2空單,今天期指先漲後盤,昨天K1-KX與H2-ADR經理人一空一多進場,今天看來平手;今天虧損來自K5-Wave與H1價差經理人的空單,整體策略以空手對應保護資產,而K1-KX與H2-ADR經理人兩人竟多空互換,明天見分曉;

昨日1作多3作空經理人H2-ADR與K1、K5、H1,面對今天期指先漲後盤,早盤期指開盤後,K1-KX經理人持空單停損98點,之後續漲50點時H2-ADR經理人停利95點與K1-KX損益互抵,再漲時K1-KX經理人於接近高價進場作多,同時原持空單之K5-Wave經理人停損90點,之後於8500盤整時H2-ADR經理人作空,而午盤時K4布林順勢經理人進場作多,其餘各經理人都沒動作,原策略1作空經理人順本日波段虧損114點,因此整體策略減持至多空均衡;

今日盤勢:
盤後數據:本日2015/11/26(四)今天12月台指期貨盤開平走高,為高低差115點的上漲盤,開在8412收於8502,漲幅114點,早盤期指開高24點,急漲115點至8525(本日最高價),接著急挫64點至8461,盤中開始緩漲53點至8514,午盤後拉回8500盤整至收,總成交量維持13.4萬口,現貨成交量維持792億,正價差擴至18點;昨日外資期貨淨多單擴至1萬9千餘口,短線偏多;

盤勢討論:今天期現貨指數皆價漲量平,本日期指的日K線是紅K短紡錘線,顯示今天多方較強;

AAA台指一號波段程式交易,策略經理人盤後報告:
     今天獲利點數報告:
     最近累計獲利點數:
     今天虧損220點,下圖為各策略表現圖示:
     11個波段策略留倉多空比:
     下圖為各策略過去4週損益分析圖示;
留倉部位說明:

總結:
K1-KX與K4布林順勢經理人開始看多市場,而H1價差與H2-ADR經理人則皆作空,其餘8經理人則觀望未進場,因此AAA收盤時減持至多空均衡;

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