2014年4月17日 星期四

程式交易_A5本波段賺21400!累計獲利回到20萬!

A5本波段賺21400!累計獲利回到20萬!AAA因遠近月逆價差的關係稍微修正,繼續加油;收盤時AAA持保守空單,金鑽1支程式繼續作多,1空手!!

今日盤勢:
本日2014/04/17(四)今天台指期貨盤開平走平,為高低差38點的盤整盤,開在8884收於8897,漲幅24點,早盤平盤開出後,持續在8890盤整,總成交量7.7萬口,現貨成交量持平於959億,逆價差47點;現貨成交量維持高檔,期貨則一般,價格維持平盤,換月完外資期貨淨多單維持在到2萬1千餘口,短線偏多;

1. 金鑽自動交易系統:

     L版(新名稱為A3版)04/10日出場後,今日無趨勢可操作,因此未進場;

    S版(新名稱為A5版)04/07日進場作多後,今天均未觸停利損點,未平倉損益+107點;這波段A5賺了21400元!累計獲利來到20萬!

2. AAA台指一號波段程式交易,策略經理人盤後報告:
          ADR出場的這一次交易,由於逆價差的關係,原本獲利的策略產生虧損,發生機率不高;一方面本次逆價差高達62點,過往逆價差通常於10~20點內,另一方面如果是順向單就變成多賺錢了,過往也發生過,幅度不大便沒特別介紹;
          由總口數來看,AAA於Jack進場做多時為J 8888 +2口,接著ADR於R 8893 -2口,相當於將Jack的多單平掉,屆時總口數為0,獲利+10點(黃色箭頭);後來ADR又於R 8917 -2口,若無換倉日,本來會在8892出場,獲利+50點(深綠箭頭);
         但由於換倉日,ADR於R 8917 -2口的空單,在8955自動賣掉,虧損76點(藍色箭頭);總結來說原本賺60點,變虧66點(來回差126點);

   波段通道策略:Jack策略經理人-管理2口
         今換倉日,外資淨多單2萬多口換月,Jack多單受益(換倉時遠近月價差62點,近月賣高、遠月買低),原本小賺的單變成多賺,不過尾盤震盪又把Jack多單洗掉(-34點、-36點),收盤變小賺68點作收;
小結:看空,Jack於8879作空單2口

   波段均線策略:Wave策略經理人-管理1口
         04/16日出場後,今日無趨勢可操作,因此未進場;
小結:持觀望,Wave空手未進場

   波段逆勢策略:ADR策略經理人-管理2口
         今換倉日,外資淨多單2萬多口換月,近月台指拉高、遠月殺低,反觀ADR空單被掃到(換倉時遠近月價差62點),原本小賺的單變成虧損;
小結:持觀望,ADR空手未進場

總結:
波段經理人Jack看空後市,ADR與Wave皆出場觀望持空手,因此AAA收盤時持2口空單以因應後市;

   當沖均線策略:DT策略經理人-管理2口
         04/09日出場後,今日無趨勢可操作,因此未進場;

   當沖買賣力道策略:FOX策略經理人-管理2口

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