05/24程式交易_AAA虧損252點，下跌 2.1%(台指期 - 0.75%)

AAA總策略續持40%多單；
上證小跌0.9%，而美股盤整，台指期貨隨美股盤整，交投氣氛大減，多方熄火；期指多空不明，各經理人都按兵不動，靜觀後續盤勢；目前總策略留4多單，2順勢+1逆勢策略都作多，靜待未來盤勢發展；

昨日3作多經理人K1與K2、H3，面對今天期指盤整下跌；整日期指波幅僅63點，因此各經理人都未動作；原策略保留3作多之K1與K2、H3經理人，因本日跌幅虧損252點；因此整體策略續持40%多單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/05/24(二)今天06月台指期貨盤開平走低，高低差69點的下跌盤，開在8329收於8283，跌幅63點，早盤期指開低17點後，盤整下跌30點至8300，尾盤小跌24點作收，總成交量大縮至10萬口，現貨成交量大縮至628億，價差由正轉逆價差17點；昨日外資期貨淨多單擴至3萬8千餘口，短線偏多；

盤勢討論：今天期現貨指數皆價量皆縮，本日期指的日K線是黑K短紡錘線，表示今天是空方稍稍強的盤整，尾盤跌破8300；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損252點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K1-KX與K2加速度、H3布林逆勢經理人皆保持看多後市，其餘8經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時續持40%多單；