10/21程式交易_AAA虧損50點，下跌0.42%(台指期-0.49%)

AAA總策略改持至20%空單；昨日留1多單，今天期指小跌40點，造成小虧損，後來H1價差與K5-Wave經理人都開始作空，縮小虧損幅度，再加油；

昨日3作多2作空經理人K3與K4、K5、H3、H5，面對今天期指先跌後盤，早盤開高持空單H3布林逆勢經理人停損245點，而同時H4乖離逆勢經理人跟H3接手開始作空，此時整體策略保持10%多單，後來盤態趨勢往下，H1價差經理人於相對高點作空，午盤時K5-Wave經理人停利57點反手翻空，其餘各經理人都沒動作，原策略2作多2作空經理人順本日波段損益互見，因此整體策略改持至20%空單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2015/10/21(三)今天為10至11月台指期貨轉倉日，10台指期開平走低，為高低差111點的下跌盤，開在8690收於8617，跌幅42點，早盤期指開高31點後，跌110餘點至8593，午盤後漲回8615盤整至收，總成交量維持7萬口；
11月台指期則是開高走低的下跌盤，開在8700收於8609，跌幅46點，成交量擴至6.3萬口，現貨成交量小擴至879億，價差縮至平點；昨日外資期貨淨多單維持2萬餘口，短線偏多

盤勢討論：今天期貨指數價跌量平，現貨則價跌量增，本日期指的日K線是黑K短紡錘線，顯示今天空方稍強；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損50點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K3-ATR與K4布林順勢經理人繼續作多，而K5-Wave與H1價差、H4乖離逆勢、H5低波動逆勢經理人則看空後市，其餘6經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時改持至20%空單；