程式交易_AAA今天小修正，總策略保持空手！期指以60點大幅震盪，資產配置策略相對抗跌

AAA今天小修正，總策略保持空手！期指以60點大幅震盪，資產配置策略相對抗跌；昨日2作多2作空順勢波段經理人Jack與KX、Wave、價差，今天期貨指數大幅來回震盪，Jack經理人早盤因震盪，反覆翻空後再翻多而小有虧損，其餘1作多2作空波段經理人持原策略小獲利，因此整體損益僅小修正，這是資產配置的優點，自本月06日至今，累積獲利較Jack單一策略少虧1258點，整體策略維持空手；收盤時AAA持多空均衡；

今日盤勢：
本日2015/05/20(三)今天為台指期貨轉倉日，05月台指期貨盤開平走平，為高低差68點的盤整盤，開在9704收於9668，跌幅34點，早盤開高2點後，先殺50點，之後急拉近60餘點，尾盤再殺近70點作收，總成交量縮至7萬口；06月台指期貨亦為開平走平盤整盤，開在9700收於9676，跌幅24點，成交量縮至7萬口，現貨成交量縮至976億，逆價差轉至遠月後維持9點；今天期現貨指數皆價平量縮，期指持續在日、季線上震盪，今天尾盤觸季線有支撐，繼續短線整理；昨日外資期貨淨空單縮至1萬2千餘口，短線偏空；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損66點，下圖為各策略表現圖示：

     七個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
Jack與KX經理人對市場續持多方看法，Wave與價差經理人亦續持空單，其餘3經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時持多空均衡；