2014年8月6日 星期三

程式交易_Wave結算賺43200!組合策略聰明持空手對應後市!

Wave結算賺43200!盤勢整理,組合策略聰明持空手對應後市!收盤時AAA持多空均衡;

今日盤勢:
本日2014/08/06(三)今天台指期貨盤開平走平,為高低差70點的盤整盤,開在9079收於9098,漲幅3點,早盤開低16點後,持續震盪於9090後盤整至收,總成交量縮到12,1萬口;現貨成交量維持在1055億,逆價差維持在45點;早盤下跌70點,尾盤又拉回70點,形成一V型盤態,為整理盤,期現貨交易量持續出大量,整理幅度放大,尾盤買方力道強勁,可見支撐力道還是在;昨日外資期貨淨空單增到1萬7千餘口;

AAA台指一號波段程式交易,策略經理人盤後報告:
     今天小虧37點,下圖為各策略表現圖示:

     七個波段策略留倉多空比:

     下圖為各策略過4週損益分析圖示;
留倉部位說明:
總結:
Jack與KX經理人皆看空市場,然Wave與價差策略經理人則看多後市,其餘3經理人仍觀望未進場,因此AAA收盤時持多空均衡;

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