06/05程式交易_AAA虧損86點，下跌 0.72%(台指期 + 0.43% 創近17年新高10207)

AAA總策略續持20%空單；
上證緩跌0.45%，與上周五美股緩漲0.37%，而台指期貨則隨美股緩漲0.43%，交投氣氛回溫；今天期指量增中紅日出，多頭續攻，持續注意價格10540與日期6/7的變化；明日依然要看空方是否出現賣壓；面對盤勢微漲，且量能不足，因此各策略經理人則都按兵不動；目前總策略留2空單，2逆勢策略都作空，靜待未來盤勢發展；

上周六2作空經理人H2與H3，面對今天期指開高的中紅K線；期指早盤開低9點後，續跌33點至10115，隨即持續反轉上漲92點至10207(創近17年新高)到尾盤，收盤稍回到10200，各經理人則都堅守崗位未動作；因此整體策略續持20%空單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2017/06/05(一)今天06月台指期貨盤開平走高，為高低差92點的上漲盤，開在10148收於10200，漲幅43點，早盤期指開低9點後，續跌33點至10115，隨即持續反轉上漲92點至10207(創近17年新高)到尾盤，收盤稍微回到10200，總成交量大擴至10.8萬口，現貨成交量大擴至922億，逆價差擴至26點；上周六外資期貨淨多單擴至5萬6千餘口，短線修正；

盤勢討論：今天期現貨指數皆價量一齊小揚，本日期指的日K線是紅K短紡錘線，表示為多方稍強之上漲盤；
今天量增中紅日出，多頭續攻，持續注意價格10540與日期6/7的變化；明日依然要看空方是否出現賣壓；(部分文章摘自「黃韋中-金融市場技術分析 」http://www.fmtic.com/)

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損86點，下圖為各策略表現圖示：

     6個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
H2-ADR與H3布林逆勢經理人都保持看空後市，其餘4經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時續持20%空單；