03/21程式交易_AAA獲利10點，上漲 0.08%(台指期 - 0.21%)；

AAA總策略增持至40%空單；今天全球股市繼續盤整，而台指期貨則也是盤整，交投氣氛與上週五持平，繼續於8700上方盤整；總策略上週五留2空單，今天期指跌逾百點後拉回盤整，K5-Wave經理人因而多單再翻空小虧44點，而原策略2作空的H3與H6經理人因本日波段共小賺54點，因此本日整體損益接近平盤還小賺10點；

上週五1作多2作空經理人K5與H3、H6，面對今天期指跌逾百點後拉回盤整，早盤開高35點之後急跌120點，盤中拉回8750盤整，期間K5-Wave經理人多單停損35點反手翻空小虧13點，其他各經理人皆再沒動作，原策略2作空H3布林逆勢與H6多頭逆勢經理人順本日跌勢共小賺54點，因此整體策略增持至40%空單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/03/21(一)今天04月台指期貨盤開平走平，高低差120點的盤整盤，開在8798收於8745，跌幅18點，早盤期指開高35點後，急跌120點至8690(本日最低價)，之後中度反彈至8762，盤中開始於8750盤整至收，總成交量小縮至11.8萬口，現貨成交量縮至828億，逆價差擴至67點；上週五外資期貨淨多單保持4萬餘口，短線偏多；

盤勢討論：今天期現貨指數皆價平量縮，本日期指的日K線是黑K短紡錘線，顯示今天乃空方較強的盤整盤，繼續於8700上方盤整；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天獲利10點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K5-Wave與H3布林逆勢、H6多頭逆勢經理人皆保持作空，其餘8經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時增持至40%空單；