06/24程式交易_AAA虧損373點，下跌 3.11%(台指期 - 3.21%)

AAA總策略改持至30%空單；
上證跌1.3%，而美股漲1.29%，而台指期貨隨上證大跌3.21%，交投氣氛大爆炸，空方強勢；受到英國脫歐選情影響，本日期指波動很大，先漲50點，之後大跌400點再反彈112點，整日跌幅270餘點；E1經理人早盤50點漲幅先作多，之後在期指400點跌幅中，2順勢+1逆勢+1效率策略都多單停損，其中K1與K4、E1經理人又翻空進場，共計修正600餘點；所幸平衡與H6經理人有空單獲利250餘點，大大降低資產修正幅度；目前總策略留3空單，2順勢+1效率策略都作空，靜待未來盤勢發展；

昨日3作多1作空經理人K1與K4、H3、H6，面對今天期指先震後大跌200點；期指早盤開低10點後漲50點，E1低波動噴出經理人見期指創近4日新高，即進場作多，不料期指竟反跌200點，K1-KX與E1經理人分別多單停損19、124點，而還好有H6多頭逆勢經理人空單停利154點，3經理人幾乎損益互抵，真不錯！接著期指強勢反彈200點卻未續漲，盤中反跌80點平衡策略經理人進場作空賺97點出場，太讚了！
盤中期指再跌150點於8350至8300區間震盪，才停損之K1經理人進場作空小賺83點，最後期指再跌150點，也是才停損之E1經理人於期指8200附近進場作空小虧24點，另外H3布林逆勢經理人於低價區多單停損252點；因此整體策略改持至30%空單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/06/24(五)今天07月台指期貨盤開平走低，為高低差413點的下跌盤，開在8510收於8237，跌幅273點，早盤期指開低10點後，先往上漲50點，接著於8530至8330之200點區間做一大的V型反轉，盤中開始持續下跌390點，期間先強勢下跌180點，接著弱勢反彈70點，午盤之前於8350至8300之50點區間震盪收斂，午盤再跌160點至8140(本日最低價)，迅速弱勢反彈112點，尾盤跌回8230盤整至收，總成交量大爆至35萬口，現貨成交量也大爆至1216億，逆價差擴至239點；昨日外資期貨淨多單維持5萬4千餘口，短線偏多；

盤勢討論：今天期現貨指數皆價跌量增，本日期指的日K線是黑K短紡錘線，表示今天空方相當強勢，大跌273點；本周周K線也是黑K短紡錘線，單周跌幅266點，前4交易日都在8450上方100點震盪，本日第5交易日大跌400點後弱勢反彈；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損373點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K1-KX與K4布林順勢、E1低波動噴出經理人都開始看空後市，其餘8經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時改持至30%空單；